Slippage στο Trading Αποδόσεων Στοιχήματος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

slippage-trading-stoixima-betfairΟ όρος slippage προέρχεται από τις χρηματοοικονομικές αγορές και αφορά τη διαφορά μεταξύ αρχικής τιμής κι εκτελεσμένης τιμής. Στο trading αποδόσεων στα ανταλλακτήρια στοιχημάτων έχει ακριβώς την ίδια έννοια. Με απλά λόγια έχει να κάνει με την τιμή της απόδοσης που επιθυμούμε να στοιχηματίσουμε και την τιμή που τελικά ταιριάστηκε το στοίχημα. Επιπλέον συνηθίζεται να περιλαμβάνεται και η προμήθεια στο slippage, με αποτέλεσμα η τελική πραγματική τιμή της απόδοσης να είναι ακόμα μικρότερη από την ταιριασμένη. Το slippage είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη βιωσιμότητα ενός συστήματος, αφού η μεταβολή της απόδοσης λόγω slippage σημαίνει αρκετά ticks διαφορά και κατ’ επέκταση μικρότερο κέρδος από το αναμενόμενο. Έτσι γενικά συστήνεται η ενσωμάτωση του πιθανού slippage στο σύστημα του trading που ακολουθείται αλλά και γενικός οποιουδήποτε συστήματος για το στοίχημα.

Καθώς οι περισσότεροι παίκτες στοιχήματος δεν είναι εξοικειωμένοι με χρηματιστηριακούς όρους, θα αναλύσουμε το slippage με ένα παράδειγμα για την καλύτερη και πλήρη κατανόηση του όρου του trading. Έστω ότι στοιχηματίζω €100 «υπέρ» στο φαβορί ενός ποδοσφαιρικού αγώνα με απόδοση 1.50. Στο 15ο λεπτό δέχεται γκολ και η απόδοση ανεβαίνει στο 2.30 (τυχαία νούμερα). Έχοντας ορίσει το stop loss σε εκείνο το σημείο εκ των προτέρων, θέλω να στοιχηματίσω τώρα €100 στο 2.30 «κατά» για να κλείσω το trade με ζημία. Έτσι τοποθετώ το στοίχημα στο 2.30, όμως μέχρι να το κάνω, κάποιοι άλλοι traders και παίκτες, έχουν ήδη στοιχηματίσει στο 2.32 «κατά». Τώρα πλέον είμαι αναγκασμένος να στοιχηματίσω στο 2.34 χάνοντας 2 ticks σε σχέση με την αρχική απόδοση που σχεδίαζα να εγκαταλείψω το trading. Όταν αποστέλλεται το στοίχημά μου, έχουν ήδη τοποθετηθεί €5.000 στο «κατά» του 2.34 και θα πρέπει να περιμένω να ταιριαστούν πρώτα αυτά. Για να μην ξαναγίνει το ίδιο, αποφασίζω να δεχθώ την προσφερόμενη απόδοση εκείνη τη στιγμή, που είναι 2.40 χαρίζοντας άλλα 3 ticks επιπλέον. Έτσι στο τέλος, αντί για 2.30 το στοίχημά μου ταιριάζεται επιτυχώς στο 2.40.

Η διαφορά ίσως να φαίνεται αμελητέα, όμως μακροχρόνια εάν το μέσο κέρδος από κάθε trade ήταν 3 ticks, πλέον θα βγαίνω χαμένος κατά 2 ticks εξαιτίας του slippage. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να λαμβάνω υπόψη μου τον παράγοντα slippage στο σχεδιασμό του συστήματος trading που εφαρμόζω. Εάν δηλαδή είχα υπολογίσει να κλείνω στο 2.30 τα αντίστοιχα trades, θα πρέπει να προσθέτω και 5 ticks επιπλέον σε περίπτωση που δεν προβλέψω σωστά τη μεταβολή των αποδόσεων. Έχοντας ήδη συλλέξει ένα αρκετά μεγάλο δείγμα αγώνων, είμαι σε θέση να διαπιστώσω εάν αυτά τα 5 ticks μετατρέπουν το κερδισμένο μου σύστημα σε χαμένο.

Η προμήθεια επίσης παίζει μεγάλο ρόλο στην κερδοφορία του συστήματος στο στοίχημα όπως επίσης και στο trading. Για την επίδραση της προμήθειας έχουμε ήδη μιλήσει στο άρθρο περί value betting ενώ έχουμε κουβεντιάσει τη σημασία της σύγκρισης των αποδόσεων. Γενικά όσο μικρές κι αν φαίνονται οι διαφορές των αποδόσεων στα στοιχήματα τόσο μεταξύ διαφορετικών εταιριών στοιχημάτων όσο και λόγω slippage, δεν παύει να είναι αυτές που θα κάνουν τη διαφορά μεταξύ ενός κερδισμένου παίκτη στοιχήματος ή trader κι ενός χαμένου. Δίνοντας την απαιτούμενη προσοχή σε αυτές τις λεπτομέρειες, θα ανέβει και η απόδοση του trading μας.

Μοιράσου

Για τον αρθρογράφο

Ο Jim συνηθίζει να μετράει φύλλα στο Blackjack, να παίζει στοίχημα και πόκερ, αλλά και να επενδύει στις χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου. Συνδεθείτε με τον Jim: StockTwits | TradingView | LinkedIn | Vimeo | YouTube