Ο κόσμος των social media είναι απείρως θορυβώδης. Δεν περνάει στιγμή που το Twitter ή το Facebook να ησυχάζει. Ανάμεσα στα εκατομμύρια tweets κι ενημερώσεις των statuses, κάποιοι συζητούν για το χρηματιστήριο. Το TradeFollowers ισχυρίζεται ότι οι 160 χαρακτήρες ενός tweet είναι αρκετοί για να προβλέψουν το μέλλον των μετοχών. Είναι δυνατόν;
Όλοι ψάχνουν τη μαγική εκείνη συνταγή που θα τους αποκαλύψει τις μελλοντικές τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο. Γενικά άλλωστε, το επάγγελμα του μάντη είναι ένα από τα αρχαιότερα και μάλλον πιο κερδοφόρα. Ακόμα και οι Uderzo και Goscinny αφιέρωσαν ένα ολόκληρο τεύχος του Αστερίξ σε αυτούς!
Στο χρηματιστήριο συχνά η παραπάνω συνταγή περιλαμβάνει δείκτες (indicators αγγλιστί) με περίεργα ονόματα. MACD, κινητός μέσος όρος, RSI, ATR και πολλούς άλλους. Αναρίθμητους. Συνήθως αποτελούν αρχικά παραπέμποντας στην πομπώδη ονομασία τους. Αυτοί οι δείκτες δεν είναι τίποτα άλλο παρά επιπλέον γραμμές που κοσμούν τα γραφήματα των μετοχών.
Μια από τις δημοφιλέστερες μεθόδους της πρόβλεψης έχει να κάνει με την ανάλυση αυτών των γραμμών. Η γνωστή μας, τεχνική ανάλυση.
Οι νεοφερμένοι traders στο χρηματιστήριο εύκολα παρασύρονται στη χρήση πολλών τέτοιων δεικτών ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα τα γραφήματα τους να δείχνουν περίπλοκα. Τόσο περίπλοκα που άνετα θα έπαιρναν την πρώτη θέση σε ένα διαγωνισμό αφηρημένης τέχνης.
Ο δείκτης των social media στο γράφημα μιας μετοχής
Έρχεται λοιπόν ο Blair Jensen και μάς δίνει τον δικό του δείκτη. Ακόμα κι ο εντοπισμός του δείκτη έγινε μέσω… Twitter, όταν το StockTwits που ακολουθώ (και είμαι μέλος) έκανε retweet ένα μήνυμά του.
Looks like the StockTwits community was right about $GMCR. Chart from 8/4: pic.twitter.com/F9ADcdHr0U
— Trade Followers (@_TradeFollowers) August 9, 2014
(Η μετοχή της GMCR έχασε 6 δολάρια από τότε)
Βασικά για να πω την αλήθεια δε γνωρίζω αν είναι δικός του δείκτης. Το συμπεραίνω όμως, αφού σ’όλο το blog του, ο Blair αναφέρεται στους δείκτες του TradeFollowers με την ονομασία: StockTwits Momentum και Twitter Momentum. Δείκτες, οι οποίοι φανερώνουν το… momentum της αγοράς, όπως αυτό αποτυπώνεται στα social media και συγκεκριμένα στα δύο αυτά streams, το Twitter και το StockTwits.
Το StockTwits φιλοδοξεί (αν δεν το έχει ήδη πετύχει) να γίνει το Twitter των απανταχού traders.
Από τα λίγα που διάβασα κι ασχολήθηκα, πρόκειται στην ουσία για 4 δείκτες, μοιρασμένους στα δύο αυτά κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον διαχωρισμός όμως γίνεται ως προς το χρονικό ορίζοντα που αναλύουν. Έτσι έχουμε τους δείκτες που παρακολουθούν το καθημερινό momentum και τους δείκτες που επιβλέπουν το momentum σε βάθος 7 ημερών.
Όπως συμβαίνει στο σύνολο των δεικτών της τεχνικής ανάλυσης, μεγαλύτερος χρονικός ορίζοντας σημαίνει και μεγαλύτερη αξιοπιστία. Διαβάστε σχετικά στο άρθρο για τα timeframes των γραφημάτων.
Πώς χρησιμοποιούνται οι δείκτες των social media για την πρόβλεψη των μετοχών
Θα έλεγα ότι ακολουθούν τη φιλοσοφία άλλων δημοφιλών δεικτών, όπως του MACD. Ο αναλυτής ψάχνει για αποκλίσεις (divergences) μεταξύ των δεικτών και της τιμής της μετοχής. Για παράδειγμα, εάν διαπιστώσει σημάσια ανόδου στο δείκτη, ενώ η τιμή της μετοχής πέφτει, είναι ένα καλό σημάδι για να αγοράσει.
Με απλά λόγια, έχουμε να κάνουμε με leading δείκτες κι όχι με lagging θεωρητικά. Αυτό σημαίνει ότι δείκτες σαν κι αυτούς προηγούνται των τιμών στο χρηματιστήριο. Αντιθέτως, lagging δείκτες όπως οι κινητοί μέσοι όροι σχεδιάζονται αφού πρώτα έχει μεταβληθεί η τιμή της μετοχής, οπότε δεν είναι καλοί για την πρόβλεψη. Ωστόσο, είναι χρήσιμοι για άλλους λόγους, όπως π.χ. για τον εύκολο εντοπισμό της υπάρχουσας τάσης.
Δείτε το παράδειγμα της μετοχής της Amazon στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Τόσο στο Twitter όσο και στο StockTwits η ανάλυση έδειξε το φετινό Μάιο ότι μάλλον είχε τερματίσει η πτωτική τάση. Ο trader θα έπρεπε να αγοράσει εκείνη τη χρονική στιγμή μετοχές έναντι $310 (εδώ γελάμε με τις μετοχές του δικού μας ΧΑΑ) και δύο μήνες μετά είχε ήδη εξασφαλίσει $50 κέρδη ανά μετοχή. Όχι άσχημα.
Πού είναι η παγίδα των δεικτών αυτών
Δεν υπάρχει παγίδα, όσο φυσικά ο trader είναι συνειδητοποιημένος και γνωρίζει βασικές αρχές διαχείρισης του κεφαλαίου του στο χρηματιστήριο. Δεν πρόκειται να βρείτε δείκτες που προβλέπουν 100% τις μελλοντικές κινήσεις των μετοχών και προφανώς οι δείκτες των social media που συζητάμε σήμερα δεν αποτελούν εξαίρεση.
Ο ίδιος ο Blair μας δίνει τα νούμερα για έναν παραπλήσιο δείκτη του, τον Twitter Sentiment indicator: 72% πετυχημένα trades το 2013, 25 στο σύνολο. Απειροελάχιστο δείγμα. Από την άλλη, όταν κερδίζει πετυχαίνει άνοδο 11.6% κατά μέσο όρο, ενώ όταν χάνει, η πτώση είναι 5.8%. Δεν εντυπωσιαστήκατε;
Κακώς! Ας κάνουμε το trading, στοίχημα για να το καταλάβουμε καλύτερα.
Άνοδος (11.6%) δια πτώση (5.8%) μας δίνει πηλίκο 2 ακριβώς με βάση των παραπάνω. Άρα ο Blair ρισκάρει μια μονάδα και κερδίζει δύο. Στοιχηματικώς, μιλάμε για απόδοση ίση με 3,00.
Οι προβλέψεις του είναι σωστές 3 στις 4. Αυτό σημαίνει το 72%.
Για πολλαπλασιάστε το 72% με το 3,00 και πεταχτείτε μέχρι το άρθρο για το value betting. Ο Blairάκος κερδίζει… 116% ανά trade! Ούτε 5, ούτε 10! Εκατόν δεκαέξι τοις εκατό!
Ναι, ναι, ξέρω, το δείγμα είναι ελάχιστο. Παραβλέποντας ωστόσο το ομολογουμένως ανύπαρκτο σχεδόν δείγμα, τα αποτελέσματα είναι αν μη τι άλλο, υποσχόμενα.
Δυστυχώς, προκειμένου να δοκιμάσουμε ιδίοις όμμασι την αποτελεσματικότητα των δεικτών των social media, θα πρέπει να τα… στάξουμε. $69 το μήνα ή $599 το χρόνο μας ζητάει το Tradefollowers για να αποκτήσουμε πρόσβαση στους δείκτες. Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει η τιμή, αφού το trading είναι πολύ ακριβότερο χόμπι σε σχέση με το στοίχημα. Οι καλύτερες πλατφόρμες για trading κοστίζουν τα διπλάσια αρκετές φορές.
Έτσι προς το παρόν θα περιοριστώ στην παρακολούθηση του blog που διατηρεί ο Blair και φαίνεται να ανανεώνει τακτικά. Και για να προλάβω μερικούς, δεν έχω κάποιου είδους συνεργασία με τις ιστοσελίδες που αναφέρω στο άρθρο. Απλώς μου έκαναν εντύπωση τα παραπάνω και σκέφτηκα ότι είναι πιθανόν να ενδιαφέρουν και κάποιους από εσάς.
Πώς σας ακούγεται η ιδέα της πρόβλεψης των μετοχών μέσω των social media; Πείτε μας στα σχόλια που ακολουθούν.
