SeasonAlgo: Συναλλαγές ανοιγμάτων με τη χρήση αλγορίθμων και εποχικών μοτίβων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

traders-logoΤο παρόν άρθρο έχει παραχωρηθεί απο το περιοδικό TRADERS’, και μπορείτε να διαβάσετε και περαιτέρω άρθρα με δωρεάν εγγραφή στο www.traders-mag.gr

SeasonAlgo είναι το όνομα της πλατφόρμας από μια επιχειρηματικά σκεπτόμενη κοινότητα επενδυτών που την ενώνει το όραμα των επιτυχών συναλλαγών επί των ανοιγμάτων. Πριν από δυο χρόνια βρήκαν μια λύση όπου το ίδιο το όνομα της πλατφόρμας που είναι στην αγγλική γλώσσα τα λέει όλα.

Η SeasonAlgo είναι μια φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα λογισμικού, σχεδιασμένη να βοηθήσει τους χρήστες που έχουν πάθος με τις κεφαλαιαγορές να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Η εκμετάλλευση των εποχικοτήτων κατά τη διάρκεια ενός έτους είναι σε ζήτηση μεταξύ των επενδυτών, όπως είναι και η χρήση αξιόπιστων αλγορίθμων. Στην SeasonAlgo, αυτά τα δύο συνδέονται άρρηκτα – και όχι μόνο κατ’ όνομα.

Περιεκτική βάση δεδομένων ΣΜΕ ως βάση

Η πλατφόρμα ανάλυσης ξεχωρίζει όχι μόνο επειδή είναι εύχρηστη αλλά και επειδή παράγει χρήσιμα αποτελέσματα γρήγορα. Η βάση αυτής της πλατφόρμας εκτέλεσης συναλλαγών είναι επίσης εντυπωσιακή: Μια περιεκτική βάση δεδομένων ιστορικού για βασικούς δείκτες και εποχικά μοτίβα, με βαρύτητα στις συναλλαγές εμπορευμάτων και άλλες αγορές ΣΜΕ. Σε τέτοιες αγορές, τα ΣΜΕ συνηθίζεται να συναλλάσσονται εκεί όπου συνήθως δεν προβλέπεται καμία πραγματική συναλλαγή σχετικού εμπορεύματος. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας σημαντικός τρόπος συναλλαγών ανοιγμάτων είναι η ταυτόχρονη αγορά και πώληση δύο παρόμοιων εμπορευμάτων μέσα στην ίδια ενότητα, όπως είναι το σιτάρι και το κριθάρι ή το αργό πετρέλαιο και το πετρέλαιο θέρμανσης (intercommodity άνοιγμα). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επενδύετε και με αγορά και με πώληση εντός μιας ορισμένης χρονικής περιόδου. Η σύνδεση με τις εποχικότητες είναι προφανής. Εξάλλου, ιδιαίτερα στα εμπορεύματα ισχύει το γεγονός ότι η προσφορά και η ζήτηση εξαρτώνται κατά ένα μεγάλο μέρος από τους ετήσιους κύκλους, τόσο, όσο και από τα ακραία καιρικά φαινόμενα ή την ανακάλυψη νέων ποσοτήτων. Τα οφέλη της συναλλαγής ανοιγμάτων είναι προφανή και επιτρέπεται η αντιστάθμιση κινδύνου έναντι απρόβλεπτων γεγονότων και, εφαρμόζοντας την κατάλληλη στρατηγική, η παράλληλη επίτευξη καλών αποδόσεων.

Το άνοιγμα ή το κέρδος σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι άλλο από τη διαφορά στην απόδοση μεταξύ των δύο συμβολαίων ΣΜΕ που συναλλάσσονται. Βασικά, όπου αναμένετε υψηλότερα ποσοστά αύξησης στο κοντινό μέλλον, θα πρέπει να αγοράζετε. Ο δεύτερος σημαντικός τύπος είναι ένας καθαρώς χρονικός τύπος συναλλαγών ανοιγμάτων (άνοιγμα ημερολογίου) όπου αγοράζετε ή πουλάτε το ίδιο εμπόρευμα σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία. Είναι κατανοητό, για παράδειγμα, ότι στην περίπτωση του σίτου επενδύετε με αγορά στο φετινό συμβόλαιο Δεκεμβρίου και με πώληση στο συμβόλαιο Ιουλίου του επόμενου έτους. Εκτός από την αντιστάθμιση κινδύνου, η χαμηλότερη μεταβλητότητα και οι χαμηλότερες απαιτήσεις περιθωρίου σε σχέση με τα «παραδοσιακά» συμβόλαια ΣΜΕ αποτελούν σημαντικά οφέλη αυτού του τύπου εκτέλεσης συναλλαγών – τουλάχιστον στην περίπτωση των ανοιγμάτων ημερολογίου.

Οι πέντε πυλώνες της SeasonAlgo

Ουσιαστικά, η SeasonAlgo βασίζεται σε πέντε πυλώνες που επιτρέπουν στο χρήστη να εντοπίζει, να αξιολογεί και στη συνέχεια να ελέγχει αξιόλογα ανοίγματα: «ανάλυση», «χαρτοφυλάκιο», «στρατηγικές», «προηγμένος αναδρομικός έλεγχος» και «ειδοποιήσεις».

spread-builder-τμημα-αναλυσης

Στο τμήμα ανάλυσης, διατίθενται στο χρήστη αμέτρητα εργαλεία θεμελιώδους και τεχνικής φύσης. Το κύριο εργαλείο για το χρήστη της SeasonAlgo είναι το αποκαλούμενο Builder (δείτε το διάγραμμα 1) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επανοικοδόμηση και λεπτομερή εξέταση των επιθυμητών ανοιγμάτων με έως και έξι στρατηγικές. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου ενός βοηθού στρατηγικής. Πατώντας το κουμπί «Flash» μπορείτε να προσκαλέσετε ένα διαλογικό διάγραμμα, η γραμμή εργαλείων του οποίου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προσθήκη ποικίλων τεχνικών δεικτών, όπως η απόκλιση/σύγκλιση κινητού μέσου όρου (MACD). Επιπλέον, μπορείτε να εξετάσετε μια ολόκληρη σειρά (ιστορικού) δεδομένων και διαγραμμάτων για το επιλεγμένο ζευγάρι ανοιγμάτων. Οι επιλογές «Continuation» και «Stacked» σας επιτρέπουν να συγκρίνετε τρέχοντα και ιστορικά μοτίβα (δείτε το διάγραμμα 2). Τέλος, το τμήμα «Optimise» επιτυγχάνει ιδανικά τον εντοπισμό αξιόπιστων εποχικών παραθύρων συναλλαγών.

συγκριση-ανοιγματων-ιστορικου

Αρκετά μεγάλος αριθμός στρατηγικών

Ακόμη και η καλύτερη ανάπτυξη ανοίγματος είναι άχρηστη χωρίς την κατάλληλη στρατηγική. Ειδικά λόγω αυτού, μια χωριστή περιοχή της SeasonAlgo αφιερώνεται στην τακτική της εκτέλεσης συναλλαγών. Κάθε μήνα, οι αλγόριθμοι παράγουν περισσότερους από 500 εκατομμύρια συνδυασμούς ανοιγμάτων, outrights και παραθύρων εποχικότητας, οδηγώντας σε έναν τεράστιο αριθμό στρατηγικών: Τον Ιούλιο υπήρξαν 13.000 μαζί με τους προσβάσιμους αναδρομικούς ελέγχους τους για τα προηγούμενα πέντε, δέκα, 15, 20, και 30 έτη. Ωστόσο, δεν είναι κάθε στρατηγική κατάλληλη για κάθε επενδυτή. Σε κάθε περίπτωση, τα σημεία εισόδου και εξόδου σε συναλλαγές ανοιγμάτων ΣΜΕ δεν καθορίζονται συνήθως μέσω εντολών στοπ. Αντ’ αυτού, απαιτείται ένα λογικό σχέδιο εκτέλεσης συναλλαγών, μαζί με ένα κοφτερό μυαλό. Για να σας βοηθήσει να βρείτε τις κατάλληλες στρατηγικές για το δικό σας ύφος, στη SeasonAlgo διατίθεται μια ευφυής μηχανή αναζήτησης, ακριβώς όπως και στο Spread Builder. Εδώ, μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορα φίλτρα για να βελτιώνετε την επιλογή σας. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε τα ανωτέρω αναλυτικά εργαλεία σε κάθε μεμονωμένη στρατηγική. Τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορούν επίσης να αποθηκευτούν.

Το χαρτοφυλάκιο και τα οφέλη του

απεικονιση-χαρτοφυλακιου

Μια επισκόπηση των αποθηκευμένων στρατηγικών και συναλλαγών μπορεί να βρεθεί στην περιοχή «portfolio» (δείτε το διάγραμμα 3). Οι εποχικότητες είναι κυκλικές, το οποίο σημαίνει ότι και το επόμενο έτος μπορείτε πάλι να αναμείνετε τις ίδιες ή τουλάχιστον παρόμοιες ευκαιρίες εκτέλεσης συναλλαγών όπως εκείνες του προηγούμενου έτους – υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν απρόβλεπτα γεγονότα. Μετά από μερικά χρόνια το χαρτοφυλάκιό σας μπορεί με αυτό τον τρόπο να γίνει πραγματικά πολύτιμο, καθώς τώρα θα μπορείτε συγκεκριμένα να επιλέγετε τις δικές σας συναλλαγές που υπήρξαν πετυχημένες την ίδια εποχή κατά το παρελθόν. Οι στρατηγικές στο χαρτοφυλάκιό σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή για να πραγματοποιήσουν τις διάφορες αναλύσεις. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε βασικά δεδομένα όπως είναι η απόδοση ή τα σημεία εισόδου και εξόδου, καθώς επίσης και διαφορετικά διαγράμματα. Μπορείτε να εισαγάγετε τις προηγούμενες συναλλαγές σας, κρίσιμα κατώτατα όρια, και προσωπικές σημειώσεις στην κατάσταση edit.

Το τέταρτο σημαντικό στοιχείο της SeasonAlgo είναι το «Advanced Backtester» που επιτρέπει τον έλεγχο της συναλλαγής διαφόρων σχηματισμών ανοιγμάτων βάσει βασικών δεδομένων (δείτε το διάγραμμα 4). Εντούτοις, αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου είναι ακόμα στα σπάργανα καθώς πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται είναι ήδη αρκετά εντυπωσιακά. Για παράδειγμα, μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μια ανάλυση walk-forward (όπου χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες παράμετροι και εξετάζονται βάσει δειγμάτων δεδομένων, ώστε να βελτιωθεί το σύστημα εκτέλεσης συναλλαγών).

προηγμενος-αναδρομικος-ελεγχος

Ένας τελευταίος τομέας είναι ο αποκαλούμενος «alerts» (δείτε το διάγραμμα 5). Η SeasonAlgo θα σας ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σε περίπτωση που το ζευγάρι ανοιγμάτων μετακινηθεί πάνω ή κάτω από ορισμένα εμπόδια σε προκαθορισμένες τιμές, κατώτατα όρια κέρδους/απώλειας ή χρονικά σημεία.

ειδοποιησεις

Καμία εγκατάσταση λόγω της λύσης Cloud

Η SeasonAlgo δεν απαιτεί εγκατάσταση καθώς η πλατφόρμα λειτουργεί αξιόπιστα μέσω μιας λύσης cloud. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε ουσιαστικά οποιοδήποτε τερματικό με την αντιπροσώπευση να προσαρμόζεται αναλόγως. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα αγγλικής γλώσσας θα είναι $33 μηνιαίως, συν Φ.Π.Α. Η έκδοση ντέμο για εμπορεύματα (σιτάρι) διατίθεται δωρεάν. Η SeasonAlgo προσφέρει επίσης ένα πρόσθετο δράσης-συνεργάτη: Οποιοσδήποτε στέλνει τουίτ μέσω της πλατφόρμας και ονομάζει τουλάχιστον 20 ακολούθους ως δικούς του, μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλήρη έκδοση δωρεάν για δύο εβδομάδες. Η SeasonAlgo είναι καλά πλασαρισμένη από άποψης κοινωνικών μέσων και κοινωνικών συναλλαγών και αλλού. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να βαθμολογούν μεμονωμένα ανοίγματα, αποδίδοντάς τους άστρα. Τα αποτελέσματα μπορεί να τα δει ο καθένας, παραδείγματος χάριν, στο χαρτοφυλάκιό του.

Διαβάστε εντελώς δωρεάν το περιοδικό κάνοντας εγγραφή εδώ:

http://www.traders-mag.gr/index.php/component/comprofiler/registers

Μοιράσου

Για τον αρθρογράφο

Περιοδικό TRADERS'

Το περιοδικό TRADERS' παρέχει ΔΩΡΕΑΝ και έγκυρη πληροφόρηση για χρηματιστηριακές συναλλαγές μετοχών, παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εγγραφείτε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο www.traders-mag.gr και αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεύχη κάθε μήνα, με τις τελευταίες εξελίξεις και χρήσιμα εργαλεία που θα βελτιώσουν τις ικανότητές σας ως trader.