Facebook Twitter Instagram
    Προσφατα
    • Προσφορά Missions στο Στοίχημα: 3 Βήματα για να τα Εκμεταλλευτείς
    • 3η Διεθνής Διεπιστημονική Ημερίδα: «Ο Αθλητικός Στοιχηματισμός Σήμερα: Προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική οικονομία και κοινωνία»
    • “Τύχη” ή “ατυχία” στο στοίχημα
    • 5 Διάσημες γυναίκες του τζόγου
    • Οι 4 καλύτερες ρουλέτες για το 2018
    • Η οικονομική κατάσταση για το 2018 
    • ΑΕΚ: Δέκα συμβόλαια που «καίνε»
    • Οι πιο δημοφιλείς ερωτήσεις που απασχολούν τους αρχάριους παίκτες των καζίνο
    RSS Twitter YouTube
    Stoixima Online
    • Στοίχημα
      1. Θεωρία
      2. Προγνωστικά
      3. Συστήματα
      4. Ειδικά Στοιχήματα
      5. Στοίχημα Live
      6. Blogging
      Featured
      7 November 20156

      Συμβουλές για ένα κερδισμένο σύστημα στοιχήματος που χάνει!

      Recent
      14 October 2020

      Προσφορά Missions στο Στοίχημα: 3 Βήματα για να τα Εκμεταλλευτείς

      4 January 2019

      “Τύχη” ή “ατυχία” στο στοίχημα

      19 September 2018

      Κριτήρια επιλογής της σωστής στοιχηματικής εταιρίας

    • Πόκερ
      Featured
      16 February 20170

      Συναισθηματικοί και κοινωνικοί παράγοντες στη διαδικασία λήψης απόφασης

      Recent
      16 February 2017

      Συναισθηματικοί και κοινωνικοί παράγοντες στη διαδικασία λήψης απόφασης

      19 September 2015

      Πώς ένας ιός βλέπει τα φύλλα σας στο πόκερ

      4 April 2015

      Ο Ibrahimović απέρριψε πρόταση χορηγίας του Pokerstars

    • Καζίνο
      Featured
      17 December 20180

      5 Διάσημες γυναίκες του τζόγου

      Recent
      17 December 2018

      5 Διάσημες γυναίκες του τζόγου

      6 December 2018

      Οι 4 καλύτερες ρουλέτες για το 2018

      17 October 2018

      Οι πιο δημοφιλείς ερωτήσεις που απασχολούν τους αρχάριους παίκτες των καζίνο

    • Trading
      1. Στρατηγικές Trading
      2. Τεχνική Ανάλυση
      Featured
      16 May 201510

      Διαλέξτε το Κατάλληλο Time Frame που θα Κάνετε Trading

      Recent
      14 June 2017

      Σεμινάριο Trading στη Θεσσαλονίκη

      5 May 2017

      Τύχη ή Ικανότητα;

      20 March 2017

      Holger Struck: Η τεχνική ανάλυση απαραίτητη για την επιτυχία στο χρηματιστήριο

    • Χρηματιστήριο
      1. Μετοχές
      2. Forex
      3. Παράγωγα
      4. Ομόλογα
      5. οικονομικά
      Featured
      23 February 201421

      Από το Στοίχημα στο Χρηματιστήριο: Τι πρέπει να ξέρεις

      Recent
      23 November 2018

      Η οικονομική κατάσταση για το 2018 

      5 May 2017

      Τύχη ή Ικανότητα;

      4 May 2017

      Χρηματιστήριο: Τα στοιχήματα του 2017

    • Τυχερά Παιχνίδια
      1. Εταιρίες Παιγνίων
      2. Νομοθεσία
      Featured
      21 August 20157

      Η δήθεν εύκολη κι άνετη ζωή του επαγγελματία τζογαδόρου

      Recent
      9 January 2020

      3η Διεθνής Διεπιστημονική Ημερίδα: «Ο Αθλητικός Στοιχηματισμός Σήμερα: Προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική οικονομία και κοινωνία»

      19 September 2018

      Κριτήρια επιλογής της σωστής στοιχηματικής εταιρίας

      15 September 2015

      Πώς να «πουλήσετε» τη φανέλα σας

    Stoixima Online
    You are at:Home»Trading»Στρατηγικές Trading»Πόσο αξιόπιστη είναι η στρατηγική σας; Εισαγωγή στην ανάλυση Monte Carlo
    analysi-monte-carlo

    Πόσο αξιόπιστη είναι η στρατηγική σας; Εισαγωγή στην ανάλυση Monte Carlo

    0
    By Περιοδικό TRADERS' on 26 June 2016 Στρατηγικές Trading

    traders-logoΤο παρόν άρθρο έχει παραχωρηθεί απο το περιοδικό TRADERS’, και μπορείτε να διαβάσετε και περαιτέρω άρθρα με δωρεάν εγγραφή στο www.traders-mag.gr

    Η ανάλυση Monte Carlo (ή προσομοίωση) είναι μια τεχνική που βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις συναλλαγές για να σας βοηθήσει να υπολογίσετε τον κίνδυνο και την κερδοφορία της στρατηγικής σας πιο ρεαλιστικά.

    Περιεχόμενα

    • Αβεβαιότητα στην πρόβλεψη της απόδοσης μελλοντικών συναλλαγών
    • Τι είναι η ανάλυση Monte Carlo;
    • Παράδειγμα ανάλυσης MC – Αλλάζοντας τη σειρά των συναλλαγών
    • Πώς υπολογίζονται αυτές οι τιμές;
    • Ποιές ιδιότητες μπορεί να τεθούν τυχαία στην ανάλυση Monte Carlo;
    • Πρακτική χρήση της ανάλυσης Monte Carlo

    Αβεβαιότητα στην πρόβλεψη της απόδοσης μελλοντικών συναλλαγών

    Τα ιστορικά αποτελέσματα μιας στρατηγικής εκτέλεσης συναλλαγών μάς λένε μόνο πώς απέδωσε η στρατηγική κατά το παρελθόν. Όταν προβλέπουμε την απόδοση της στρατηγικής στο μέλλον βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αβεβαιότητα. Ανεξάρτητα από το μέγεθος των ιστορικών στοιχείων που διαθέτουμε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιο θα είναι το μέλλον. Μπορούμε μόνο να κάνουμε μιαν εκτίμηση, με βάση τα ιστορικά αποτελέσματα, την εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα ή προηγούμενες εμπειρίες. Ενώ αυτή η εκτίμηση είναι χρήσιμη, δεν έχουμε τρόπο να γνωρίζουμε κατά πόσο η πρόβλεψη θα αντιστοιχεί στα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα. Η προσομοίωση Monte Carlo (MC) μάς επιτρέπει να έχουμε μια ερμηνεία της μελλοντικής πρόβλεψής μας βάσει πιθανοτήτων. Για να το θέσουμε απλά – τα αποτελέσματα της προσομοίωσης Monte Carlo θα μας δώσουν μια εκτιμώμενη απόδοση της στρατηγικής, βάσει στατιστικής. Μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν η στρατηγική σας είναι ισχυρή, τι αναλογία κέρδους/μεγέθους απωλειών μπορείτε να περιμένετε από τη στρατηγική σας και αν πρέπει να εφαρμόσετε αυτή τη στρατηγική.

    Τι είναι η ανάλυση Monte Carlo;

    Η προσομοίωση Monte Carlo χτίζει μια λίστα μοντέλων από πιθανά αποτελέσματα μέσω τυχαίας κατάταξης παραμέτρων μοντέλων με μια συγκεκριμένη διανομή πιθανότητας. Στη συνέχεια υπολογίζει τα αποτελέσματα ξανά και ξανά, χρησιμοποιώντας κάθε φορά ένα διαφορετικό σύνολο τυχαίων τιμών στο μοντέλο.

    Για να δώσουμε μια πολύ απλή εξήγηση – η βάση της μεθόδου Monte Carlo εκτελεί την ίδια προσομοίωση αρκετές φορές, κάθε φορά με μικρές τυχαίες αλλαγές. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός των επαναλήψεων, τόσο μεγαλύτερη είναι η στατιστική σημασία των αποτελεσμάτων.

    Παράδειγμα ανάλυσης MC – Αλλάζοντας τη σειρά των συναλλαγών

    Ένας αναδρομικός έλεγχος μιας στρατηγικής είναι συνήθως μια απλή λίστα συναλλαγών. Τι μπορεί να γίνει τυχαία σε σχέση με αυτό; Για παράδειγμα, η σειρά των συναλλαγών. Η σειρά των συναλλαγών στο παρελθόν είναι σχετικά τυχαία. Εάν το σύστημά σας έχει κερδοφορία της τάξης του 60% μπορείτε να περιμένετε ότι το 60% των συναλλαγών θα είναι κερδοφόρες και το 40% θα έχουν απώλειες, αλλά δεν μπορείτε να γνωρίζετε τη σειρά με την οποία θα έρθουν.

    Με απλή ανακατάταξη των συναλλαγών, το τελικό κέρδος σας θα παραμείνει το ίδιο, αλλά το μέγεθος απωλειών μπορεί να αλλάξει πολύ. Αντί για μέγεθος απωλειών της τάξης του δέκα τοις εκατό, μπορεί να καταλήξετε με μέγεθος απωλειών 30 τοις εκατό, αλλάζοντας μόνο τη σειρά των συναλλαγών. Άρα, ποιά αξία πρέπει να εμπιστευτείτε; Τι πρέπει να αναμένετε στο μέλλον;

    Η απάντηση βρίσκεται στη στατιστική, που αποτελεί τη βάση της προσομείωσης Monte Carlo. Μπορείτε να αφήσετε ένα πρόγραμμα να κάνει αυτή την ανακατάταξη εκατό φορές και θα δείτε το καλύτερο, χειρότερο και μεσαίο μέγεθος απωλειών που σημειώνεται κατά τις τυχαίες ενέργειες. Στο διάγραμμα 1 μπορείτε να δείτε το σύστημα. Στο διάγραμμα 3 μπορείτε να δείτε 100 διαφορετικές μετοχές χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα. Το μόνο που κάναμε ήταν να αλλάξουμε τη σειρά των συναλλαγών.

    metoxiki-kampyli-analysi-monte-carlo

    Πώς υπολογίζονται αυτές οι τιμές;

    Είναι αρκετά απλό. Η πρώτη γραμμή είναι το αποτέλεσμα για την αρχική στρατηγική, οι υπόλοιπες είναι διαστήματα εμπιστοσύνης (ή πιθανότητας) που υπολογίζονται με την ανάλυση Monte-Carlo. Οι αριθμοί στα αριστερά είναι διαστήματα εμπιστοσύνης – μας λένε με πόση σιγουριά (πιθανότητα) μπορούμε να αναμένουμε τα αποτελέσματα να είναι ίδια ή και καλύτερα από ό,τι σε μια αντίστοιχη γραμμή.

    Για παράδειγμα, τιμές με διάστημα εμπιστοσύνης 95% σημαίνει ότι από όλες τις 100 τυχαίες προσομοιώσεις που κάναμε, 95 από αυτές (95%) είχαν τις ίδιες ή καλύτερες τιμές από τις τιμές του διαστήματος εμπιστοσύνης.

    Ή, με άλλα λόγια, υπάρχει μόνο πέντε τοις εκατό πιθανότητα για το μέγεθος απωλειών να είναι χειρότερο από 30,07%. Το 95% είναι το σύνηθες διάστημα εμπιστοσύνης που λαμβάνουμε υπόψη. Θα μπορούσατε ρεαλιστικά να περιμένετε τα αποτελέσματα του συστήματός σας να είναι ίδια ή και καλύτερα από τις τιμές σε αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης.

    prosomoiosi-monte-carlo-diastima-empistosynis

    Ποιές ιδιότητες μπορεί να τεθούν τυχαία στην ανάλυση Monte Carlo;

    Όταν δουλεύουμε με αποτελέσματα ιστορικού ή αναδρομικού ελέγχου συναλλαγών, το μόνο που έχουμε είναι μια λίστα συναλλαγών του παρελθόντος. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτές;

    1. Αλλαγή της σειράς των συναλλαγών. Υπάρχουν δύο δυνατότητες: σε μία παραλλαγή, απλά αλλάζουμε τυχαία τη σειρά των συναλλαγών. Σε μια πιο τυχαία παραλλαγή αυτού του ελέγχου, οι συναλλαγές δεν ανακατατάσσονται μόνο. Αντ’ αυτού, το πρόγραμμα επιλέγει τυχαία συνολικό αριθμό συναλλαγών από το σύνολο των συναλλαγών βάσει ιστορικού. Η διαφορά είναι ότι σε αυτή τη μέθοδο η λίστα των συναλλαγών μπορεί να μην είναι ίδια. Μπορεί να επιλέξει μια συναλλαγή πολλές φορές ενώ κάποιες άλλες συναλλαγές μπορεί να μην επιλεγούν καθόλου.
    2. Παράλειψη συναλλαγών. Μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, εκεί όπου κάποιες συναλλαγές θα παραλειφθούν τυχαία (με δεδομένη πιθανότητα). Στις πραγματικές συναλλαγές, συχνά μπορεί να χάσετε μια συναλλαγή λόγω αδυναμίας της πλατφόρμας ή του διαδικτύου, ή απλά γιατί διακόψατε τις συναλλαγές για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτός ο έλεγχος θα σας δώσει μια ιδέα για το πώς μπορεί να είναι η μετοχική καμπύλη, εάν μερικές συναλλαγές παραλειφθούν τυχαία.

    Πρακτική χρήση της ανάλυσης Monte Carlo

    Αυτή η ανάλυση πρέπει να είναι ένα από τα τελικά βήματα στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής. Προτού αρχίσετε να εφαρμόζετε οποιαδήποτε στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών, θα πρέπει να εκτελέσετε μια προσομοίωση Monte Carlo για την εκτίμηση πιο ρεαλιστικών προσδοκιών μεγέθους απωλειών και κερδών.

    Dr Mark FricΕπίπεδο προσδοκίας και αριθμός προσομοιώσεων – ένας καλός βασικός κανόνας είναι να βλέπετε διάστημα εμπιστοσύνης 95% και να εκτελείτε τουλάχιστον 100 προσομοιώσεις. Περισσότερες προσομοιώσεις θα σας δώσουν περισσότερη στατιστική ακρίβεια και ένα επίπεδο 95% σημαίνει ότι υπάρχει μόνο πέντε τοις εκατό πιθανότητα για τα αποτελέσματα να είναι χειρότερα από αυτά της προσομοίωσης.

    Τιμές μεγέθους απωλειών και καθαρού κέρδους – θα πρέπει να εξετάζετε τις τιμές που δημιουργούνται από την προσομοίωση Monte Carlo ως κάτι που θα μπορούσε να συμβεί – και να σκεφτείτε εάν θα θέλατε να εφαρμόσετε την στρατηγική με τέτοιες προσδοκίες κέρδους και κινδύνου.

    Διαβάστε εντελώς δωρεάν το περιοδικό κάνοντας εγγραφή εδώ:

    http://www.traders-mag.gr/index.php/component/comprofiler/registers

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticleΣυναλλαγές αποτελεσματικών αποκλίσεων: Ορθές προβλέψεις αντιστροφών προτού συμβούν
    Next Article Προοπτικές για τις Αμερικανικές εκλογές: Ποιές μετακινήσεις τιμών μπορούμε να περιμένουμε;
    traders-logo-square
    Περιοδικό TRADERS'

    Το περιοδικό TRADERS' παρέχει ΔΩΡΕΑΝ και έγκυρη πληροφόρηση για χρηματιστηριακές συναλλαγές μετοχών, παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εγγραφείτε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο www.traders-mag.gr και αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεύχη κάθε μήνα, με τις τελευταίες εξελίξεις και χρήσιμα εργαλεία που θα βελτιώσουν τις ικανότητές σας ως trader.

    Related Posts

    Η 1×1 επιτυχής ανάλυση τάσης: Ανακαλύψτε τα πραγματικά tick της αγοράς

    Trading πριν από τα τριμηνιαία στοιχεία: Πώς να εκμεταλλεύεστε την επίδραση προ των κερδών

    Τα κύματα προς την επιτυχία: Αναγνώριση πρόωρων, ενδιαφερόντων σημάτων trading

    Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ
    Σήμερα βρήκα ένα καταπληκτικό blog για τον τζόγο και ο τύπος που το έγραψε είναι απλά έτη φωτός μπροστά από εμένα μα και το 99,9 % όσων ασχολούνται με το κουμάρι. Είχα τη… Read more
    Αντώνης Αδ.TzogosNews.blogspot
    Πραγματικά αξιόλογη η προσπάθεια σου και σου αξίζουν συγχαρητήρια. Μπορεί να σου φανεί περίεργο αλλά η ιστοσελίδα σου αποπνέει σοβαρότητα και ήθος, κάτι που φυσικά… Read more
    Γιάννης
    Δυστυχώς jimmakoi δεν υπάρχουν και θέλει πολύ κόπο αλλά και ηθική για να γίνουν.
    BetLadenInfobeto
    Θα ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια για την καταπληκτική δουλειά που κάνετε. Φυσικά αναφέρομαι στη σελίδα σας που διαβάζω με τεράστιο ενδιαφέρον σχεδόν καθημερινά.
    Σταύρος
    Έχω ξεχωρίσει τρία χαρακτηριστικά στον τρόπο που γράφεις. Την αντικειμενικότητα με την οποία μεταφέρεις τις εμπειρίες σου, την περιεκτικότητα των άρθρων σου και τ… Read more
    Γιώργος
    Έχεις ταλέντο στο γράψιμο (και γνώσεις). Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως είσαι ψαγμένος και τσακαλάκι. Εύγε…
    Βασίλης Π.Ependytes.blogspot
    Παρακολουθώ φανατικά το site σας από τότε που το ανακάλυψα και θέλω να σας δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια.
    Βαγγέλης
    Το άρθρο αυτό αποτελεί πολύ σύντομη περίληψη μιας φοιτητικής εργασίας που έκανα με αυτό το τίτλο! Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια, τα διάφορα στατιστικά που βρήκα μέσ… Read more
    ΝίκοςCosmoistorika
    Σου στέλνω απλά για να σε ευχαριστήσω που μοιράζεσαι μαζί μας τις γνώσεις σου και μέσα από αυτές έχουμε πιθανότητες να μπούμε στον “ίσιο”… Read more
    Μιχάλης
    Eίμαι εντυπωσιασμένος από τα άρθρα και τη δουλειά που κάνετε. Ομολογώ πως η δουλειά που κάνετε είναι πολύ μπροστά για τα ελληνικά δεδομένα.
    ΚυριάκοςBetfighters.gr
    stoixima-online-poker-xrimatistirio-logo-στοιχημα

    Είμαστε μια ομάδα από ανθρώπους με μεράκι κι αγάπη για τα τυχερά παιχνίδια. Σκοπός μας να πάψουν να είναι τυχερά!

    Έχετε κάτι να πείτε ή να προτείνετε; Βρήκατε κάποιο λάθος ή θα θέλατε να δείτε κάτι διαφορετικό στο site; Ενημερώστε μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας και θα σας απαντήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε.

    Γραφτηκαν προσφατα
    14 October 2020

    Προσφορά Missions στο Στοίχημα: 3 Βήματα για να τα Εκμεταλλευτείς

    9 January 2020

    3η Διεθνής Διεπιστημονική Ημερίδα: «Ο Αθλητικός Στοιχηματισμός Σήμερα: Προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική οικονομία και κοινωνία»

    4 January 2019

    “Τύχη” ή “ατυχία” στο στοίχημα

    Πληροφορίες
    • Ποιοί είμαστε
    • Επικοινωνία
    • Ενημέρωση
    • Γράφοντας μαζί μας
    • Links
    • Πολιτική Απορρήτου
    • Όροι χρήσης
    © Weberience LLC, DE, USA. All rights reserved. Σχεδίαση από ThemeForest | Φιλοξενία από WPEngine | MaxCDN
    • Πώς να κερδίσω
    • Στοίχημα
    • Συστήματα

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version