Ακολουθώντας τα χνάρια των θεσμικών: Κερδίστε με τον Intraday XrV news reversal

Το παρόν άρθρο έχει παραχωρηθεί απο το περιοδικό TRADERS’, και μπορείτε να διαβάσετε και περαιτέρω άρθρα με δωρεάν εγγραφή στο www.traders-mag.gr

Στα δυο τελευταία άρθρα αυτής της σειράς καλύψαμε το στήσιμο εκτέλεσης συναλλαγών επέκταση-εύρους-και-όγκου (XRV) με τη μορφή μιας προσχεδιασμένης συναλλαγής με ημερήσιο ορίζοντα, καθώς και τις συναλλαγές swing πολλαπλών συνεδριών. Σε αυτό το μέρος θα σας δείξουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ίδια κριτήρια μοτίβων σε συνδυασμό με κορυφαίου επιπέδου ενδοημερήσια ειδησεογραφία για την πρόβλεψη και εξασφάλιση κέρδους από γρήγορες αντιστροφές τιμών.

Οι συναλλαγές με γνώμονα τα γεγονότα μπορεί να είναι πολύ προσοδοφόρες. Όποτε υπάρχουν ειδήσεις για μια εταιρεία, η αγορά αντιδρά άμεσα. Αυτές οι αντιδράσεις διαμορφώνουν μοτίβα ορμής στα ενδοημερήσια διαγράμματα μετοχών των εταιρειών που συμμετέχουν. Οι μετακινήσεις είναι γενικά σύντομες και αντιπροσωπεύουν μια γρήγορη ευκαιρία για κέρδη για επιδέξιους επενδυτές που ξέρουν πώς να ανοίγουν και να κλείνουν θέσεις πολύ γρήγορα. Υπάρχουν πολλοί τύποι γεγονότων ειδησεογραφίας που μπορούν να συναλλαχθούν, αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι αυτό που είναι πιο εύκολα διαχειρίσημο σε ενδοημερήσια βάση έχει τη μορφή takeover chatter που παράγει μια ενδοημερήσια στήλη XRV.

Αναμονή της αναμονής

Takeover chatter εμφανίζεται τακτικά στα ειδησεογραφικά κανάλια και αποτελεί μια από τις πιο προβλέψιμες μετακινήσεις XRV στην τιμή της μετοχής. Όλοι έχουμε ακούσει τη φράση «Αγοράστε στη φήμη – πουλήστε στο γεγονός». Ο λόγος για την προβλεψιμότητα είναι ότι τα νέα βασίζονται συνήθως σε φήμες και οι περισσότεροι επενδυτές κοιτάζουν να καθιερώσουν μια συναλλαγή αγοράς με το που ακούγεται η φήμη και να πραγματοποιήσουν έξοδο τη στιγμή της διάδοσης της είδησης και του καταλαγιάσματος της ορμής. Οι περισσότεροι επενδυτές γνωρίζουν καλά ότι σχεδόν όλες οι φήμες εξαγοράς θα αποδειχθούν ψευδείς. Αυτοί οι επενδυτές δεν θέλουν να καθιερώσουν μακροπρόθεσμες θέσεις. Θέλουν μια γρήγορη ευκαιρία για κέρδος με βάση την ορμή. Το γεγονός ότι το κίνητρο για αυτούς τους επενδυτές είναι ένα γρήγορο κέρδος, μας λέει αρκετά για την ανοχή κινδύνου των εμπλεκομένων. Όταν ψάχνουν γρήγορα κέρδη, οι περισσότεροι επενδυτές θέτουν περιοριστικά στοπ. Όταν η ορμή καταλαγιάζει, η πίεση για αγορά υποχωρεί, τα στοπ ενεργοποιούνται και η τιμή πέφτει. Και καθώς ενεργοποιούνται όλο και περισσότερα στοπ σε επενδυτές καθώς πέφτει η τιμή, ο ρυθμός πτώσης της τιμής επιταχύνεται. Αυτό το σενάριο μας επιτρέπει να επωφεληθούμε αναμένοντας την αναμονή και ανοίγοντας μια θέση πώλησης ενάντια στην τάση, τη στιγμή ακριβώς που οι υπόλοιποι προσπαθούν να πραγματοποιήσουν έξοδο από θέσεις αγοράς.

Λίγη αντίστροφη ψυχολογία οδηγεί σε εξασφάλιση κερδών από αντιστροφές ορμής. Καθώς το μέγεθος της μετακίνησης από την οποία προσπαθούμε να επωφεληθούμε στην περίπτωση συναλλαγών takeover chatter δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο (συνήθως 0,50 ανά μετοχή ή λιγότερο), είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρούμε το ρίσκο στο ελάχιστο και να εκμεταλλευόμαστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του φάσματος αντιστροφής. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε πολύ συγκεκριμένα σημεία καμπής ως εναύσματα για εισόδους αντιστροφής. Συνήθως αναζητούμε μετακινήσεις οι οποίες εξαντλούνται στα pivot lines και χρησιμοποιούμε επιπρόσθετες γραμμές καμπής ως στοχευόμενο κέρδος.

Floor Trader Pivots

Floor trader pivot lines περιλαμβάνονται στα περισσότερα προηγμένα πακέτα λογισμικού. Πριν προχωρήσουμε, θα μοιραστούμε τους υπολογισμούς για τα Central Pivot (P), First Resistance (R1), First Support (S1), Second Resistance (R2), and Second Support (S2). Αυτό θα βοηθήσει όσους δεν διαθέτουν δείκτες λογισμικού να προγραμματίσουν τις δικές τους pivot lines. Οι υπολογισμοί για σήμερα γίνονται πάντα με βάση τα δεδομένα των προηγούμενων συνεδριών και έχουν ως εξής:

P = (High + Low + Close) / 3

R1 = (P x 2) – Low

S1 = (P x 2) – High

R2 = Pivot + (High – Low)

S2 = P – (High – Low)

Οι πλέον χρήσιμες pivot lines για συναλλαγές ειδήσεων XRV είναι οι P, R1 και R2. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι σχετικές μετοχές θα μετακινούνται απότομα πιο ψηλά, και αυτό συνήθως το κάνουν από μια ισχυρή θέση σε σχέση με το Central Pivot (P). Οι επακόλουθες αντιστροφές που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμάς θα εμφανιστούν στην First Resistance (R1) ή Second Resistance (R2).

Το ενδοημερήσιο στήσιμο

Ας δούμε το σύνηθες στήσιμο αυτής της συναλλαγής. Κατ’ αρχάς, για να βρείτε τα στησίματα, θα πρέπει να παρακολουθείτε μια αξιόλογη ροή ειδήσεων. Εάν μαθαίνετε τις ειδήσεις από την τηλεόραση ή το διαδίκτυο, αυτή η στρατηγική δεν πρόκειται να λειτουργήσει για εσάς. Μέχρι τη στιγμή που αυτά τα μέσα θα μεταδώσουν την είδηση, η μετακίνηση της τιμής θα έχει κατά πάσα πιθανότητα ολοκληρωθεί. Υπάρχουν πολλές άριστες διαθέσιμες υπηρεσίες ενημέρωσης, με την www.TradeTheNews.com να είναι αυτή που εμπιστευόμαστε εμείς. Όλα τα παρόντα παραδείγματα βασίζονται σε takeover chatter που αυτοί μετέδωσαν. Κατά μέσο όρο, βρίσκουμε τρεις ανάλογες συναλλαγές ανά εβδομάδα. Οι κανόνες για το στήσιμο είναι οι εξής:

Πρέπει να κυκλοφορήσει στα κανάλια ειδήσεων μια ειδοποίηση «Takeover Chatter». Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να είναι μια επανάληψη ενός γεγονότος που συνέβη κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης συνεδρίας, αλλά δεν πρέπει να έχει εμφανιστεί ξανά την τρέχουσα ημέρα.
Χρησιμοποιώντας ένα ενδοημερήσιο διάγραμμα πέντε λεπτών, αναζητούμε μια απότομη άνοδο τιμής XRV. Καθώς η μετοχή μετακινείται αμέσως μετά την ειδοποίηση, δεν αναλαμβάνουμε δράση. Περιμένουμε να καταλαγιάσει η ορμή πάνω ή κοντά σε σημείο καμπής.
Όταν η επιτάχυνση της τιμής αρχίσει να φθίνει τοποθετούμε μια πώληση στην πλησιέστερη pivot line, και στόχο 0,05 πάνω από το επόμενο χαμηλότερο pivot.
Το stop-loss είναι ακριβώς πάνω από το entry pivot.

Παραδείγματα συναλλαγών

Η Altera Corp (ALTR) ήταν το αντικείμενο κερδοσκοπίας για εξαγορά που κυκλοφορούσε στα κανάλια ειδήσεων στις 12 Μαΐου 2015. Στο διάγραμμα 1 μπορούμε να δούμε ότι η απότομη άνοδος της τιμής (1) ξεκίνησε όταν μεταδόθηκε η ακόλουθη προειδοποίηση:

«12 Μαΐου 10:27 [ALTR] Ακούγονται φήμες ότι η ALTR ακυρώθηκε από την επερχόμενη διάσκεψη (μπορεί να αναθερμάνει φήμες για ανανεωμένη προσέγγιση από την Intel) – πηγή TradeTheNews.com». Όταν η αρχική απότομη άνοδος της τιμής της ALTR που οφειλόταν σε φήμες υποχώρησε, η τιμή έπεσε από το υψηλό των $44,88 (1), προκαλώντας μια είσοδο σε θέση πώλησης στην παραβίαση της κεντρικής pivot line στα $44,31 (2). Η ALTR πυροδότησε μια έξοδο για ένα κέρδος ύψους 0,37 δολαρίων ανά μετοχή, κινούμενο εντός 0,01 των $43,91 S1 pivot line (3).

Η συναλλαγή ALTR αποτελεί ένα καλό παράδειγμα του πόσο γρήγορες μπορεί να είναι οι μετακινήσεις XRV μετά από φήμες εξαγοράς. Καθώς οι φήμες χάνονται, η αρχική πίεση για αγορά υποχωρεί γρήγορα, και η συνολική άσκηση μοιάζει συχνά με το παιδικό παιχνίδι των μουσικών καρεκλών – οι στόχοι και των δυο παιχνιδιών περιλαμβάνουν το να μην είσαι ο μόνος όρθιος όταν σταματάει η μουσική.

Μια φήμη για εξαγορά της Sandisk (SNDK) που κυκλοφόρησε στα τέλη Απριλίου 2015 παρέχει ακόμη ένα κλασικό παράδειγμα του στησίματος αντιστροφής XRV στο ενδοημερήσιο διάγραμμα. Η ακόλουθη φήμη μεταδόθηκε από την πηγή www.TradeTheNews.com:

«22 Απριλίου 09:47 η [SNDK] χτυπάει ψηλότερα λόγω αόριστης φήμης εξαγοράς που κυκλοφόρησε – οι Apple, Intel και Samsung είναι μεταξύ των εν δυνάμει ενδιαφερόμενων – πηγή TradeTheNews.com». Η δυναμική του διαγράμματος που εκτυλίχθηκε φίνεται στο διάγραμμα 2.

Αμέσως μετά την κυκλοφορία των νέων της SNDK, είδαμε την τιμή να οδηγείται απότομα προς τα επάνω (1). Η μετακίνηση διαπερνά το σημείο R1 των $68,49, και συνεχίζει στο σημείο R2 των $69,07 (2). Όταν η δυναμική εξασθενεί (3), η τιμή πέφτει κάτω από το R2 και ενεργοποιείται μια είσοδος (4) χρησιμοποιώντας μια εντολή sell-short stop στα $69,07. Η τιμή της SNDK ακολουθεί μια αργή, σταθερή πτώση στον στόχο R1 στα $68,49 (5).

Στην περίπτωση της SNDK, η έξοδος επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας ένα trailing stop όταν η τιμή βρέθηκε στα όρια του $0,10 από τη γραμμή του άξονα. Αυτές οι έξοδοι μετρώνται με αυτόν τον τρόπο για την αποφυγή γρήγορων αντιστροφών ορμής ενάντια στην τάση που εμφανίζονται συχνά πάνω σε ή γύρω από σημεία καμπής. Ενώ ένα trailing stop τείνει να εξασφαλίζει λιγότερο από το διαθέσιμο κέρδος, μας δίνει την ευχέρεια να ψάξουμε άλλες ευκαιρίες εκτέλεσης συναλλαγών μόλις μια θέση έχει αρχίσει να κινείται υπέρ μας. Το συνολικό κέρδος για την ενδοημερήσια αντιστροφή XRV στην SNDK χρησιμοποιώντας το στόχο του σημείου καμπής ήταν $0,53 ανά μετοχή. Από την άλλη, η μέθοδος του trailing stop εξασφάλισε λιγότερο από το συνολικό διαθέσιμο κέρδος, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να πιάσουμε μια δυνητικά μεγάλη μετακίνηση επέκτασης.

Και τα δυο παραδείγματα σε αυτό το άρθρο αποτελούν καταγεγραμμένες συναλλαγές. Επιπλέον, μπορείτε να τις μελετήσετε στο σύνολό τους στη διεύθυνση www.TraderInsight.com

Συμπέρασμα

Οι ευκαιρίες εκτέλεσης συναλλαγών που παρέχονται από το μοτίβο XRV εκτείνονται σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια και η ενδοημερήσια ποικιλία ειδήσεων αντιστροφής παρέχει στους επιδέξιους επενδυτές έναν πολύ καλό τρόπο να αυξήσουν σημαντικά την κερδοφορία τους. Μια αξιόπιστη πηγή ειδήσεων είναι απαραίτητη για τους επενδυτές που επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής της στρατηγικής, όπως είναι και η πολύ ακριβής σχεδίαση διαγραμμάτων και η άμεση πρόσβαση σε λογισμικό εκτέλεσης συναλλαγών. Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε μεθοδολογία εκτέλεσης συναλλαγών που απαιτεί λεπτομερή δεδομένα, στους επενδυτές που επιθυμούν να επωφεληθούν από τη στρατηγική αντιστροφής ειδήσεων XRV συμβουλεύουμε να διασφαλίσουν ότι οι δεξιότητες και τα εργαλεία τους είναι σε πολύ καλή κατάσταση λειτουργίας πριν από τη λήψη αυτών των γρήγορα μετακινούμενων θέσεων.